Burlesque ocupa la planta superior de un edificio en esquina en la plaza central de Paceville, la plaza alrededor de la cual se organiza el barrio de vida nocturna de Malta. La posición elevada le proporciona una sala más tranquila que los locales a nivel de calle ubicados justo debajo.

Funciona como un club de caballeros con actuaciones en el escenario y privadas, y se encuentra a menos de un minuto a pie de otros locales para adultos en St George's Road y las St Rita Steps — el comercio para adultos de Malta se concentra casi enteramente dentro de estos pocos cientos de metros.

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