Burlesque occupa il piano superiore di un edificio d'angolo sulla piazza centrale di Paceville, la piazza intorno a cui è organizzato il quartiere della vita notturna di Malta. La posizione elevata gli conferisce un ambiente più tranquillo rispetto ai locali a livello stradale immediatamente sottostanti.

Funziona come club per soli uomini con esibizioni su palco e in privato, e si trova a meno di un minuto a piedi dagli altri locali per adulti su St George's Road e St Rita Steps — il commercio per adulti di Malta è concentrato quasi interamente in questi pochi centinaia di metri.

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